Описание
Structural Credit Risk Models
Артикул Маркета
6044808983
Внешний вид товаров и/или упаковки может быть изменён изготовителем и отличаться от изображенных на Яндекс Маркете.
Пэй
2 127 ₽
–47%
Пэй
2 127 ₽
–47%
Доставка Маркета
1 ноя, по клику 0 ₽
Москва
1 ноя, пункт выдачи 0 ₽
Москва
Быстрый возврат
О возвратах
Т8 Издательские Технологии
Магазин
19.2Kзаказов
642подписчика
6лет на Маркете
О товаре
Описание
Печатная книга «Structural Credit Risk Models» в мягкой обложке, язык - английский. В книге 120 страниц, она напечатана на белой офсетной бумаге плотностью 80 г/м². Формат издания — 152x229 мм. Все книги аккуратно упаковываем в прочный трёхслойный непрозрачный картонный конверт.
Three different credit risk models are presented, implemented, and calibrated to real data. Each of which presents a different way to model the dynamics of a firm. To better examine their differences, the models are benchmarked against the much celebrated Merton's model. Generally it is shown that structural credit risk models have empirical validity. However, all is not perfect. Since structural credit risk models may have two objectives. One being to accurately predict credit spreads, and another to determine the optimal capital structure. It is argued that if the goal is the former, then future structural models need to incorporate a more flexible framework that can price the many different types of bonds that make up a company's debt simultaneously. However, if the objective is the latter, then the future models need to better account for the high costs linked with capital restructures in times of financial distress.
Three different credit risk models are presented, implemented, and calibrated to real data. Each of which presents a different way to model the dynamics of a firm. To better examine their differences, the models are benchmarked against the much celebrated Merton's model. Generally it is shown that structural credit risk models have empirical validity. However, all is not perfect. Since structural credit risk models may have two objectives. One being to accurately predict credit spreads, and another to determine the optimal capital structure. It is argued that if the goal is the former, then future structural models need to incorporate a more flexible framework that can price the many different types of bonds that make up a company's debt simultaneously. However, if the objective is the latter, then the future models need to better account for the high costs linked with capital restructures in times of financial distress.
Характеристики
Артикул Маркета
6044808983
Внешний вид товаров и/или упаковки может быть изменён изготовителем и отличаться от изображенных на Яндекс Маркете.Возрастное ограничение 18+
Нет отзывов и оценок
Но можно задать вопрос, чтобы узнать о товаре больше
Рекомендуем
Цена с картой Яндекс Пэй 633 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 586 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 750 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 771 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 453 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 971 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 523 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 770 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 361 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 237 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 539 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 233 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 282 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 413 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 552 ₽ вместо
Пэй
Цена с картой Яндекс Пэй 626 ₽ вместо
Пэй
Войдите в аккаунтИ тогда откроется корзина, а цены на Маркете могут стать ниже
